Scorecard-Variable

Merkmale des Unternehmens, die statistisch relevant sind, um die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls eines Unternehmens vorherzusagen.

Scorecard

Eine Reihe von Merkmalen über das Unternehmen, die die Wahrscheinlichkeit der Unternehmensinsolvenz vorhersagen.

Scoring-Modelle

Nicht alle Unternehmen in einem bestimmten Land verhalten sich gleich, insbesondere wenn es um den Ausfall geht. Die Grundgesamtheit wird daher anhand von Unternehmensmerkmalen unterteilt. Dies kann die Größe, die Finanzlage oder die Rechtsform sein. Für jede dieser Populationen werden dann separate Modelle erstellt.

Creditsafe-Daten 

Creditsafe-Daten sind Daten, die uns gehören oder die wir als Unternehmen selbst erheben. Creditsafe sammelt zum Beispiel Zahlungsdaten von Mitgliedern seines Zahlungserfahrungsprogramms. Diese Daten sind einzigartig für Creditsafe.

Daten von Dritten

Creditsafe sammelt Daten aus einer Reihe von Quellen, um sicherzustellen, dass wir ein wirklich repräsentatives Bild eines Unternehmens vermitteln. Zum Beispiel beziehen wir Geschäftsinformationen vom Unternehmensregister, dem Grundbuchamt, Banken und vielen anderen.

Zahlungsdaten

Zahlungsdaten sind ein Datensatz, der einzigartig für Creditsafe ist. Wir sammeln Informationen über die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Rechnungen bezahlen. Diese Daten erhalten wir aus unserem großen Pool an Zahlungspartnern. Damit bieten wir einen einzigartigen Einblick in die Zahlungsgewohnheiten von deutschen und ausländischen Unternehmen, z. B. wann eine Rechnung überfällig ist, verspätet oder pünktlich bezahlt wird.

Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)

Das zugrunde liegende Risiko, das als Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz (Default) angeben wird. Es wird in den 1-100 Score umgewandelt und beeinflusst dessen Veränderungen.

Definitionen eines Ausfalls (Default)

Als Ausfall bzw. Default wird in das Eintreten eines Risikos benannt – in unserem Fall die Unternehmensinsolvenz. Unsere Scorecard sagt vorher, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Unternehmen in den nächsten 12 Monaten ausfällt.

Unternehmenspopulation

Die Unternehmenspopulation ist die Gesamtheit der Unternehmen, über die wir Informationen haben und die in eine bestimmte Wirtschaftsregion, z. B. Deutschland, fallen.

Migrationsmatrizen 

Ein Maß dafür, wie sich eine Population von einer Bewertung zu einer anderer bewegt. Diese Matrizen werden in der Regel verwendet, um zu messen, wie sich die Population bei der Einführung einer neuen Scorecard entlang der Scores oder Bänder bewegt.

Umrechnungstabelle

Zeigt, wie die Ausfallwahrscheinlichkeiten in die 1-100-Scores und den Bonitätsindex umgerechnet werden.

Gini (Koeffizient)

Ist ein Maß dafür, wie gut die Scorecard bei der Vorhersage „schlechter“ Unternehmen ist. Im Idealfall haben alle schlechten Unternehmen einen Score unter 30 und alle guten Unternehmen einen Score über 30. Unternehmen könnten in diesem Fall also alle Kunden mit einer Punktzahl unter 30 ablehnen. Diese scharfe Trennung ist jedoch in der Realität nicht möglich, und der Gini-Wert zeigt, wie nahe das Modell an dieser Trennung ist. 

Out-of-time validation

Bei der Entwicklung einer Scorecard wird die Grundgesamtheit zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit erfasst und das Modell dann kontinuierlich auf die gesamte Grundgesamtheit in der Gegenwart angewendet. Es besteht die Möglichkeit, dass die für die Scorecard-Entwicklung gewählte Population kein getreues Abbild der Population zu einem anderen Zeitpunkt ist. 

Die Scorecards werden daher auf eine Population angewandt, die während der Entwicklung nicht verwendet wurde. Diese kann nach dem Entwicklungszeitraum liegen und daher als „out-of-time“ bezeichnet werden.

Alternativ dazu können sich die Daten im Laufe der Zeit ändern, und dieser Test stellt sicher, dass die Scorecards in der heutigen Wirtschaft und nach etwaigen Daten-/ Populationsänderungen stabil sind.

Logistisches Regressionsmodell

Die statistische Methode, die zur Berechnung des Ausfallrisikos eines Unternehmens verwendet wird.

Expertenmodell

Scorecard, die mithilfe eines Marktexperten erstellt wird, der anhand von Scores Variablenklassen definiert, von denen bekannt ist, dass sie mit der Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens verbunden sind. Die Scores werden dann addiert und ergeben 1-100.

Statistische Scorecard

Scorecard, die mit statistischen Methoden erstellt wird, um das Risiko des Ausfalls eines Unternehmens zu ermitteln. Diese wird dann in die Punktzahl 1-100 umgewandelt.

Retrospektive Analyse

Eine Möglichkeit für unsere Geschäftspartner, um zu sehen, wie gut unsere Modelle Ausfälle in Ihrem Kundenportfolio vorhersagen. Die Scorecard gibt dabei die Bonitäts-Scores zu ihren Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit aus. Auf diese Weise lässt sich überprüfen, mit welcher Genauigkeit unsere Scorecard die Ausfälle vorhergesagt hätten.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Scorecard-Seite.